老师你好 我想问下 这边第二项里面的transformation 是不局限于加减的转换吗,是表示可以加减乘除的任何转换?
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老师你好 我想问问这边的第一项 marginal distribution这边想表达的是 如果copula想建立两个分布A,B的话, 那么A分布是在满足B分布的服从某个条件之下 建立起来的分布吗,所以是marginal distribution?copula函数不是随机的两个分布直接组合一下?
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abcd四个选项的点是不是如图
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请问,在视频中提到delta hedge时,delta>0,short stock;delta<0,long stock。这个能不能再解释一下,有点绕进去了。主要困惑是在long call或者short put都会导致delta大于0,那做对冲的时候,与stock的关联性在哪里呢,是否short stock时需要考虑option的涨跌问题呢
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老师好,对于spot rate与YTM的关系有两个问题:
1、YTM如果是spot rate的平均数的话,应该是一个具体的利率数值,也就是应该是一条直线呐,为什么在图中YTM也是一条趋近于spot rate的曲线呢?
2、如果YTM是按照CF的大小加权出的平均数的话,CF越大YTM应该越靠近spot rate,那么YTM应该是一条逐渐趋近于spot rate的线呀,为什么在讲义上的图中long term的时候反而疏远了呢?
3、coupon effect中,coupon 上升时 在不同time structure下的 yield falls 和 rises的图可以可以画一下吗?
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老师您好,自相关为什么是自协方差
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老师你好 39题如果1030000折现两次的话,为什么步骤是描绿色的(高老师上课解析给的),而不是描黄色的(我自己做题的时候写出的草稿)?
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横坐标是风险,纵坐标是收益,为什么不能是上面那个图呢?
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当风险完全被对冲时,相关系数为-1时,作为组合收益最大么?
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