题目discount rate5%,应该直接乘啊pv=fv*dis,这道题折现应该是0.25*10*5%?
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为什么是在long maturities 情况下是可接受的？
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这道题给的CAC的条件是陷阱吗？因为期权和持有的组合标的物都是欧元计价的? C选项虽然可以获得期权费，不是答案的原因是因为不能完美对冲欧元价格下降的风险对吗？
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老师，是不是算好settlement，然后按PV（一般/复利）折现，得到的结果就是valuation
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我想知道怎么理解这里的定价低估和高估呢，处于SML下方不是证明对于承担相同的风险，可以有更高的预期收益率吗？不太理解这里的低估与高估
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转化为标准差是为了查表吗？还有其他研究意义吗
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老师，这题中，如何判断是bond用名义利率，还是tips用名义利率？我没在题干中发现啊
谢谢
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老师 这道题D选项 是指CDs的投资者要给CDs买个保险，这个保费premium是以现金流（而不是单笔现金）的形式给保险公司的是嘛 也就是前半句（from之前）选项藐视是正确的 错误的点在于支付的保费现金流就是投资者支付的 并不和CDs的标的物给投资者带来的现金流收益有关
我这样理解对嘛
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