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138***912021-04-26 11:15:42

老师 请问这道题为什么不能用费率法 费率法是敞口乘以spread 不是也是金额吗？不太明白

回答（1）

Jenny2021-04-26 16:08:55

同学你好，费率法用的是一段时期内的平均敞口，这个题目没有给，并且还要假设该时期内CS是保持不变的。

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