138***912021-04-26 12:28:30
138***91我还是觉得这道题应该用2.3%/TEV，这里明确说是平均超额收益了，符合IR的公式，另外，阿尔法按理说应该就等于2.3%才对呀，而且TEV不就是超额收益的标准差吗。我觉得d没错。 老师能不能深入分析一下这题
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Adam2021-04-26 18:00:13
Adam同学你好，
2.31%表示的是Rp-Rb,如果用这个指标计算IR的话，分母应该是Rp-Rb的标准差，但是这道题，并没有告诉我们这个值（（这题最后的TE是回归方程的TE，），所以这个式子就用不了啦，
IR还可以是alpha除以alpha的标准差，alpha就是回归方程的截距，是0.018，标准差是2.1%，所以IR是0.018/2.1%
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