把call带入买卖权平价怎么会得出p的式子呢

这个k不是等于S0吗，为什么还能决定买高的还是低的呢，

请问为什么ULi=i的波动率呢

Bayes Theorem是什么？

老师，这题关于肥尾的解释答案是A，是不是有问题啊，非条件分布是不管外面条件怎么变，都不会改变塔的分布情况的吧

老师好，为什么这里计算的时候用的是TEV而不是题干里给的fund's volatility

老师，违约相关性等于1时，el和wcl相等，此时credit var等于0吗

38题，题目中提到forward price是1.5，为什么可以用Forward=S-PV(K)的公式。图2中标红的那部分文字的意思应该是说，foward的价值发生了变化，但是仍然是用初始的定价来进行买卖的。如果是这样的话，题目中说forward的价格是1.5，则不应该认为1.5是forward的value. 如果1.5不是value,那么就不能应用Forward=S-PV(K)的公式了吧。

这个actual/360转换成actual/actual没看懂

针对D选项，如果只是put option，其实也是没有机会行权的吧，这样的话，如果选项中只有putoption是不是就对？