小同学2021-04-26 18:51:25
小同学老师还是搞不懂s-1的变形是什么意思啊
回答（1）
Adam2021-04-27 15:50:40
Adam同学你好，
不用这么分析。
换一个思路:
根据持有成本模型，远期价格是：持有现货所承担的净成本。
那么你持有一个现货，要承担利息成本，即S*(1+r).
同时你持有现货，会受到收益I，将这个I进行无风险投资，最后获得的收益是I*(1+r)。这是收益。
期货价格是净成本，：所以F=S*(1+r)-I*(1+r),,也就是F=（S-PVI）*(1+r)
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