Vasicek Model中还能用等差数列方法吗

老师，本题有点不太理解。选择D而不选择C是否是因为beta与rho直接关联，而根据题干中对冲基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相关对吗？那选项A和B错误的原因是什么呢？

老师您好，讲到这里的时候老师说“有的题目assume no settlement risk，那么它其实意思是只考虑净额风险，不考虑本金的风险”，这是啥意思呢？谢谢老师！

如果是in the money员工就必须行权吗，员工不愿意买也必须买？ 这句话是在什么情况下？when employees leave after the vesting period?

想问一下老师，如果说people risk 主要是和欺诈相关，但people risk 是属于operational risk的，那么题目中的人员无能和缺乏培训的这一类risk，可不可以归到operational risk里面呢？因为后面有道题中的insufficient training就属于操作风险的一种，不知道这道题的选项可不可以归入操作风险？

极端损失不是应该和均值比吗？为什么一定要和0比？

接上问，视频里老师一开始说期货没有价值公式，后来又说价值公式是F=se^(-rt),用来计算F1-F2时，不是又矛盾了吗？ 另外，r t在t1 t2时刻，应该是不一样的吧？t我可以选择相同时刻的，能说通；但是r呢，期货折现的利率是市场利率，市场利率保持不变？t1、t2相同？如果相同的话，那么不就期货价值公式应该等于远期价值公式？

4.5%的pool产生的一个月利息（1m*4.5%)，实际上是给到B（A将MBS卖给B）了，是吧？

期货及远期的delta，一直想不明白，为何会不同。 第三门课里讲，r变动小或期限短的时候，远期和期货价值都是F=S-K的折现。那么为何这里的期货delta又用的交易所报价的形式来计算呢？不是很矛盾吗

PPT上X＞R和X＜R为什么E(St)都＞F?