此处老师提到Jensen Inquality中的左右两个r都需要是零时刻的，不能是1时刻的，这是啥意思？为啥突然说到这个有点一头雾水。请老师帮忙解释一下，谢谢！
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老师，可以这样理解吗
carrydown=p&L+当期coupon 还是说=p&L+总共所有的已发过的coupn呢
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192页和194页的图形，如果执行此类操作，是不是得在同一类标的资产的情况下，比如192页左边的图，我卖出一个股票A的看涨期权，为了降低我自己的风险，我在股票市场买入股票A，当股票A上涨时，我最大的亏损是有限的，但是盈利的恒定的，是这样么？
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老师您好，独立事件的协方差为0，这个是可以当作结论记下来吧？
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请问Theta 对于LONG 或者 SHORT 都是负值吗？（除了一个特殊情况：PUT K远远大于S)
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convexity adjustment的条件是连续复利和actual/actual 吗
如果本题要求act/act计算是不是季度复利转化为连续复利之后还要*360/act才能得到act/act
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70-300 ppt 这道题能不能把期数算为 4✖️2 得8 ？ 能不能理解为其实开始日是13年的8月15日？
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老师好，我想问下n-th to default 的价值和asset价值有关系吗，如果组合里的资产可能的损失不相同，这个correlation impact还成立吗？另外，如果ρ=-1，发生违约时，赔付的是所有违约的资产还是其中一个资产呢？这时候赔付金额怎么记呀
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C为什么不对，CML上的点都在SML上，SML的点不一定在CML上。这里给的CML，那应该在SML上呀
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