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天堂之歌

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Jophia2021-04-26 13:01:47

怎么算p=1？

回答（1）

Jenny2021-04-27 10:02:08

同学你好，当相关性为1时，整体的投资组合就相当于是一个资产，要不违约，要不就不违约。违约概率是2%时，99%的置信水平，对应的预期损失是20,000 ，极端损失是1000000，VaR值是$980,000.

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