藤同学2021-05-03 17:36:11
藤同学请问 stock price~log-normal 则 return~normal return=ln(Pt/Pt-1)约等于(Pt/Pt-1)-1 本题中给出的volatility是应该理解为price的volatility,然后和什么样的分布是没有关系的？
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Jenny2021-05-03 23:33:42
Jenny同学你好，这道题目确实是不用管是什么分布，题干问的只是变化一个标准差对应的区间，所以不用管是什么分布，在视频解析里面老师是有详细解释了的。
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