老师，这道题我是从vega来想的，因为Vega(call)=Vega(put)，所以二者变化幅度应该相同，选D，这样想可以吗？

对于pho，为什么实值期权比虚值的更敏感，另外实值比平值也更敏感吗

ATM时theta最大，表示time decay，但是这不是lose value越多的时候吗，怎么还是highest time value呢

老师您好，买卖权平价的应用的复制怎么复制的呢？这个是重点吗吗？

计算国债投资组合的市场风险为什么与收益率波动和价格波动有关?还有详细解释一下这个题吧

老师，视频讲流动性的resiliency,说时间短是流动性不好（resiliency is short），请问这样的描述是不是说反了？感觉应该是流动性好 时间短吧？

为什么调整之后的是1.2*40/48

像这样相减计算出正值99%的，就证明是盈利，负值就是亏损是么？

老师请问违约相关系数为0和为1是否算EL的EAD都是组合的敞口，那如果相关系数为1这题的wcl怎么算

老师，为什么delta和gamma对冲至0就是中性的？这个中性是指股票价格变动不影响delta和gamma么？