天堂之歌

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FRM问答

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老师请问selling a loan with resource和without resource 有什么区别啊

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老师,请问相关性上升的时候。 Value E上升,Value S下降 VAR E上升,VAR S也上升,为什么E的价值和收益能同时上升呢。

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在GEV和POT中都有一个规模参数,但符号不一样,请问算同一个参数吗?

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老师好为什么bp是0.3%不是0.6%呢

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老师请问excess spread是不是就是利息收入减去各种fee后,将多余的钱存入cash reserve account。所以A和C是不是同一种方式。

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老师请问 PSA=100%的时候,CPR是从0.2%开始逐月上升,30个月之后是从6%稳定不变。 如果PSA是200%,那么CPR就应该从0.4%开始了对吧。30个月之后是因为WAM=30对吧。

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第18题,if the swap were negotiated today the interest rates exchange would be 8%........一看到这句话,我就理解为今天如果重新签署互换协议,互换的利率为......,此时新互换协议的期初价值为0,类似货币互换,,。但老师说实际上这句话是在给折现利率,不理解

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老师,我计算器的答案Var(x)=1786.63-15.88²=1534.46,而不是1534.36 是为什么呢?

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这里算连续两次上涨的价格是不是不对啊?我算的是10883

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麻烦再解释一下percent client agents ,没有听明白

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