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FRM问答

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这几个公式分别是怎么计算的?老师说记住其中一个就行,但是如何推其他的式子?应该是一级学的,请老师再帮我分别写一下吧。

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这个知识点是用来计量波动率的吗?有三种方法:一种用BSM模型推出隐含波动率(特点是具有前瞻性),第二种是EWME,第三种是GARCH模型,后两个是根据历史数据来建模。如果算出波动率,就可以根据前面公式来计算VaR值了?规避了因为前面假设正态分布的标准差不变的问题?

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老师这个题不是太懂,

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不是应该是C选项吗,为啥是B啊……

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老师好,请问这题收益率急剧下降,为什么价格会上升, 价格上升为什么看涨期权要行权,按照面值把赎回, 发行人行权,把bond从investor手里赎回。。为什么要赎回呢 谢谢

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31题,老师可否帮忙复习一下MD的相关知识,这里为什么是用12.5*1.2%

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c选项中利率期限结构平坦说明什么呢?

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老师,LIBOR折现的时间用0.25,是不是因为0.25这个时点是距离0时点最近的支付日?

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Long forward原油价格上涨,本是该赚钱的,但若交易对手跑路,本该在赚钱的情况下会亏钱,价格越涨,亏得越多。但是远期约定的是未来到期交割的价格,并没有把钱交给对方啊,即使对方跑路,钱还是在自己手里,只是没有获得价格上涨带来的好处,为什么说这就是亏钱呢?

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Long forward原油价格上涨,本是该赚钱的,但若交易对手跑路,本该在赚钱的情况下会亏钱,价格越涨,亏得越多。但是远期约定的是未来到期交割的价格,并没有把钱交给对方啊,即使对方跑路,钱还是在自己手里,只是没有获得价格上涨带来的好处,为什么说这就是亏钱呢?

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