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FRM问答
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这个知识点是用来计量波动率的吗?有三种方法:一种用BSM模型推出隐含波动率(特点是具有前瞻性),第二种是EWME,第三种是GARCH模型,后两个是根据历史数据来建模。如果算出波动率,就可以根据前面公式来计算VaR值了?规避了因为前面假设正态分布的标准差不变的问题?
Long forward原油价格上涨,本是该赚钱的,但若交易对手跑路,本该在赚钱的情况下会亏钱,价格越涨,亏得越多。但是远期约定的是未来到期交割的价格,并没有把钱交给对方啊,即使对方跑路,钱还是在自己手里,只是没有获得价格上涨带来的好处,为什么说这就是亏钱呢?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1









