Ethan_H2021-05-06 00:10:54
Ethan_H老师您好 我想请问一下为什么这里协会题干的 VaR confidence level指代的是1-a而不是1-p，和押题的题目（押题指的是1-p)怎么进行区分呢？考试能用什么关键词来提示嘛？
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Yvonne2021-05-06 22:42:46
Yvonne同学你好，下面的这道题有点错误，这道题来源于协会练习题，之前多次修改，最近几年才不变，今年协会练习题依然有这道题。但是这里的选项有点问题，应该是想要在VaR置信水平一定的情况下，对于回测的不同置信水平，对应的power of test应该怎样。46题没有问题。
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好的谢谢老师！老师麻烦再问一下我们一般遇到这类题怎么判断所指的是1-alpha还是1-p呢 因为这两个最终推出power of test的结果是相反的！
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如果是kupic检验它只会根据不同的VaR的置信水平来判断拒绝域非拒绝域，因为原版书上的kupiec检验只有95%这一种情况，LR公式对应的也是95%这一种情况。其他情况可以根据题目给出的信息，如果是VaR的置信水平一般会说99% VaR confidence level。
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好的谢谢老师！
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不客气~
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