假设模型存在异方差，说明残差项的方差不为常数，意味着残差项可能波动较大。既然残差项波动较大是否会影响其他变量x对于y的解释力度。如果以上推断成立，是否与“模型存在异方差不影响其b0 b1发生了矛盾”。

老师好，如果这道题像老师说的 ，算delta gamma法，该怎么解，把gamma带进去怎么算？谢谢

老师您好，请问如何判断本币/外币？

Q57，老师好，为什么两天转化为10天的平方根法则 要乘以根号下10除以根号下2，而不是直接乘以根号下10，谢谢

老师好，第二步算债券vaR值的时候为什么用修正久期乘以债券价格再乘以利率的VaR值？

老师好请问为什么fat tail意味着 sigma上升？谢谢

老师好，为啥置VaR（10%）是显著性水平，不是置信水平？因为10%比较小咩？谢谢有什么差别吗

为什么附息债券算的是本金？本金中不包括利息吗

Q67， 老师，这道题题干问的是federal fund interest-rate increase 50bps. 我不太理解这里说联邦基金利率上涨，所以整个这道题只有asset里有一个federal fund loan，其余的都不是和联邦基金市场有关的。所以按照理解应该是只有这一项asset*50bps, 其余的比方说repo或者货币市场融资等应该都是不受联邦基金市场影响的，因为是不同的市场。那么为何还需要考虑另外四项呢？

Q45老师 B提到的dynamic factor是指什么？视频讲解说是HML or SMB， 但基础班讲iliquid asset时里面的dynamic rebalancing是说涨则卖 跌则买，这样的话是个负反馈策略。这和dynamic factor是一个意思吗？所以动态因子是一定指负反馈策略的意思吗？