这里第二项2个的MVaR最接近,所以选b这项对么。最优组合也是看组合内哪两资产的边际var最接近，对么

利率的变化对IO和PO的影响是什么

麻烦再讲下ppn,full participation ppns

请问如何理解asset allocation是负数，是代表卖出吗？

之前的模拟题解析中，是不是曾经讲过，压力测试数据来源主要两大类，一是银团联盟，二是数据供应商。外部评级机构也算吗

VaR不要求数据正态分布吗

我不理解为什么算exposure的时候要-3，因为双方都交了initial margin这个不应该已经抵消了吗？或者说在我违约的时候对方可以拿到这个initial margin 所以exposure 减小了，比如variation margion是-30， 那此时ccr是-36+30+3吗？

请问credit exposure和counterparty exposure的区别是什么？

题目没说是升水啊，怎么判断呢

σ为什么不除以根号n呢