天堂之歌

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FRM问答

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请问B为什么不对呢?

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请问这个公式需要掌握吗?这个公式里的S,p,c是什么意思?

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期货和远期在期初时价值应该是为0,(然后期货一旦有一次交易,他的价值就不是0了)对吧?

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请问FRTB中三个计算capital requirement公式之间有什么联系吗?第二个式子里的ESP可以用第一个式子算出的结果吗?

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请问cfa 和frm 中,只有期货,远期的“价值”和“价格”的意思不同,其他地方的价值价格的意思都是相同的对吧?(比如股票,期权等等等等)

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对着解析中的式子算了好几遍,都是9.9072

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请问ULC和ULMC有什么区别?

已解决

老师,这里为什么不是23份合约?这里只是讲了数量,多少份合约,为什么要牵扯到价格?本来需要对冲的数量也是基于1.5million gallon的量,而不是总价值

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我能不能理解成现在这个合约我亏了36,作为保证金给了对手40,于是现在我多给了对手4,正常来说他到时候应该把这个4还给我,所以这个4可以作为敞口,而对手在我这里还有3的初始保证金,所以我的敞口变成了4-3=1;另一方面,我现在的这个合约值4,所以作为抵押可以拿到 4,再加上对手给我的3的初始保证金,也可以拿去抵押,那么现在这个合约总的可以给我融资带来4+3=7?

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为什么这里是在V模型里面加上拉姆达这一项呢?加上之后模型被修改为符合市场实际的,但是利率二叉树里面给出来的利率是风险中性的啊,那不就变成使符合市场实际的模型=风险中性的利率了吗?这逻辑没问题吗?

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