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第二个immediately increase这个不需要考虑immediately的影响吗?我记得之前做好类似的问题,就因为题干中有这个“立即、快速”的意思,说不能选择。因为这个资产证券化(或者其他什么产品,具体题目忘了)的流程是比较长的,不是短期就能实现的,所以不能选择。
查看试题 已回答按照之前的结论 当两个式子相等的时候 就是最优组合 那直接选比值最接近的组合不就好了 1组合的两个值算出来几乎相等 不就符合对optimal portfolio的定义么 这种思路可以吧
查看试题 已回答这道题是在考哪些能用GEV来建模吗,实际上在考极值的数据特征?这几个说法第四个我没理解,极值现实中一般都是frechet的,用gumbel明显不合理呀,还有第五个为什么end user 希望是右偏的分布啊,右偏分布不是极值比较少了吗,和现实世界的金融资产分布不相符呀,现实金融资产分布基本上都是左偏的
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?