老师好，为什么long futures担心价格上涨？为什么long futures 是FT-F0？谢谢

老师 这里wk=（1-lamda）✖️lamda的k-1次方是怎么来的啊

老师好，基差风险是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures来对冲，long 现货，到期后，position价值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT），ST-FT越高获利越多，在long hedge position里是short现货，long futures，position价值=-ST+F0+FT=F0-（ST-FT），ST-FT越低，benefits才越多？

老师，请问λ=0.5是从哪个条件中得出的。

第二点和第四点，来自银行不同部门的专家并没有合作提出整个企业范围视角的风险。第四点特别的风险并没有完全考虑进去。这些是压力测试的原则吗？看着更像是存在的问题啊？

老师，麻烦解释一下题目选项

这里面 为什么第二个期限更长呢 他们的期限不都是1个月嘛

老师这个A的表述是啥意思啊 致后值是啥意思啊

老师 想请教一下这道题最后问的是monthly payment,是否就是等额本息的概念，就是如这道题的１５年每个月都是交一样金额的钱　所以用计算期ＰＭＴ的值呢？如果是问“this month“（而不是monthly）就是等额本金的概念对吗？就用计算器摊销键AMORT得到PRN是本月计划偿还本金。（哎 这里总是搞混，想重新梳理一下 老师您看是这样吗？）

老师您好，这个d选项有点迷惑 既然这样 做压力测试不是不利于理解吗