王同学2021-05-11 20:00:39
王同学老师好，基差风险是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures来对冲，long 现货，到期后，position价值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT），ST-FT越高获利越多，在long hedge position里是short现货，long futures，position价值=-ST+F0+FT=F0-（ST-FT），ST-FT越低，benefits才越多？
回答（1）
Adam2021-05-12 13:54:14
Adam同学你好，基差风险是基差在对冲期内变化，所产生的影响。
关于short hedge的理解是对的。
关于long hedge。position的价值写错了，应该是：：-ST +(-F0+FT )=-F0-(ST-FT)。其他的理解都是正确的
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