王同学2021-05-11 20:05:13
王同学老师好，为什么long futures担心价格上涨？为什么long futures 是FT-F0？谢谢
回答（1）
Adam2021-05-12 13:55:24
Adam同学你好，这主要是期货合约的平仓机制。
期末期货市场收益是：-F0+FT。
因为最开签的long期货，是到期以F0买入标的，支出F0。
后来平仓，进入反向头寸，也就是签到期以FT卖出标的，收入FT。
一买一卖不涉及现货的交割。所以净赚期货价差：-F0+FT。
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