老师，这是外面的一个题目，想问一下为什么要隐含波动率上升的时候，要买入长期的期权呢 这题答案是A

为什么FV=0？

杠杆率是怎么算的？这个杠杆10是怎么得到的？

为什么利率上升看涨期权升值呢

这里的d选项，计算出来的统计量比较小，只能说明它是不显著区别于零的，但是为什么说不显著区别于gamma1呢？还是说这个假设检验的原假设就是gamma4=gamma1？

圈出来的这里，为什么是白噪声就用MA模型？

圈出来的这句话该怎么理解？

老师好，increase in leverage是不应该衡量信用风险的一部分吗？为什么属于事间风险？

老师好，请问一下APT模型的作用是什么呢？能否用以下例子去理解：现在有两个投资组合产品分别为A和B，倘若用APT模型的公式算出该两个产品的expected return都是一样的，但这两个产品的在市场上的价格不一样，我就等于是通过了APT模型识别出该两产品存在套利机会

老师好，请问单/多因素模型与APT模型是什么关系呢？我看单/多因素模型都是归为了APT这一章节，是因为单/多因素模型是属于APT模型吗？