第6题解析是不是写错了，应该是spread=(ask-bid)/[(ask+bid)/2]=(41-39)/[(41+39)/2]=5%吧？

老师请问Q23 这个解题方法为什么和答案不一样。。是不是我做错了。。谢谢

老师好，此处课上老师说到了short spot是借了资产来卖，想确认一下，后来要把资产还回去的话，是通过到期日买入期货所得到的资产来还回去的吗？

第55题，一个互换是5年的，一个是10年的，而欧洲美元期货是三个月的，期限都不匹配为什么可以对冲？

老师什么时候除以根号sigma，什么时候除以sigma，有点混，能给辨析一下吗

这题用算术收益率算出来是不是1.5105%

老师，麻烦帮忙解释一下操作风险百题中提到的这些模型风险。 比如在第一类错误中1和3我能理解，都是假设的错误，2是说风险因子太少么？该有4liquidity和第二大类错误中的problem with liquidity 有什么区别呀，还有第5小项，不是就在说模型使用的场景不对，这不就是第二类错误么？ 在第二类错误中3个小项又分别是什么意思呢？

老师好 是不是期末价值乘以折现因子d（t）就等于期初，所以才会用期末的期望乘以折现因子

老师好为什这里折现是期末乘以e的-rt次方

老师您好，这个对冲公式在那里讲过呢？是用什么对冲的呢？是dv01那部分的吗？