请问如果这道题在contago的情况把forward和spot 换位置:discount in the spot price relative to the forward price,是不是就是 relative positive yield to commodity supplier呢?
还是说,这个题目里不存在对commodity supplier有好处(yield)的情况?
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QBP-QFP*CF这个值算出来如果是小于0的,是不是就是亏本了
复习模考
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老师请问这题N(-d1)和N(-d2)和N(d1)之间有关系吗,之前的Q32 已知N(d1)是怎么知道N(-d1)的?
这题的N(-d1)是求出d1,然后查N(-d1)的表吗谢谢
Valuation and Risk Models
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老师,32题我还是不清楚如何判断是LONG 还是 SHORT (即A和B选项),麻烦详细解释一下。
复习模考
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在提到copula时,老师提到了margin distributing,我理解就是这就是原来任意的分布,然后老师又说conditional distribution,请问条件分布也在copula中么,是哪个啊,老师说这是什么意思
形策
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老师,这个题我有点不明白,这里如果有PDF的图那么是左肥右瘦的,那题目中说是long,但没说是call和put,如果是long put,那么在股票价格高时是亏损,那么就是在pdf的右边,那就是瘦尾呀,此事ES应该会比lognormal下小吧
形策
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请问收益率均值回归为什么相关系数是负数?趋势在这里指,不是均值回归的情况?波动率(volitility,sigma)和收益率(return)的均值回归应该怎么表示?(英文)谢谢
Calculating and Applying VaR
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请问C选项but not cause inference是什么意思
Current Issues
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为什么期权at the money时,期权的delta值为0.5?
Calculating and Applying VaR
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老师,19题这样做可以吗?先算当n=30的二项分布概率是1.48%,又因为服从正态分布,所以n=30时均值、中位数、众数三位一体,所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%,所以选a,要低于2.96%才是对的。
复习模考
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