在一组时间序列的数据是协方差平稳下，自协方差是一个常数，如果要改变这个常数只有滞后项h改变？ 对吗
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老师好，想问一下default risk和settlement risk的具体区别，像settlement risk，衍生品交易结束后对手方不付钱或不履行义务不能也叫做default risk吗？
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C选项，为什么说方差是有限的就是长期保持不变的？
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请问老师，习题集522题的current exposure怎么理解？
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为什么是用loss✖️100？
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老师好，如图画橙色框的内容，课上老师说是运用了平方根法则吧daily的波动率转换成年化的波动率，我不是很懂，感觉平方根法则这个知识点之前也没怎么提过，能否稍微讲解一下呢？为何可以这样把波动率按天数的开根号给放大呢？感觉波动率不一定是随着天数增大而增大吧？
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我的计算器（BA II plus）在计算年金的时候，计算器的五个数值没有记忆功能，我看视频课里的计算器有记忆功能，是我的设置有问题吗？
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所以时间序列也必须依托于过去的数据？通过模型来推演过去的数据去解释未来的数据，其实就是假设时间是有记忆的？而判断这种时间是否有记忆的标准就是这组数据是否协方差平稳，而要满足协方差平稳就得满足三个假设？如果都满足了，就可以对数据进行建模？
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