老师，请问这里的久期前面的正负号，怎么判断出来的？我看有很多同学问，麻烦帮忙再讲解下，还是很蒙圈，谢谢。 首先，我可以理解，利率上升，债券价值下降，久期为正～那支出固定，为什么久期为负呢？收到固定，问什么久期为正呢？谢谢

老师您好 这道题的答案有点没理解 可以仔细讲讲么

老师可以再详细讲讲为什么不用存活率计算吗？

为什么32题选c，不是type 2 error吗，这个题目用的99%的confidence level并且α很小了，应该是一类错误啊，为什么是二类错误？

Stock ABC has a market position of $200,000 and an annualized volatility of 30%； 题目中提到年化波动率时，指的是价格的波动率还是收益率的波动率？

请问65题d选项怎么看出自变量两两之间存在高度相关行呢

第二题, 如果当天是平仓20 contracts, 其他条件不变的话,是不是就要减去一开始交的margin, 所以就是16000-20000-40000=-44000, 收到44000, 当天不需要交margin

实际资产的收益分布可能并不是正态分布，蒙特卡洛使用了正态分布，不就是缺点吗？

92题, 题目中说了有cash flow difficulties, 为什么不能说明settlement risk呢

老师好，为什么stock options to its employeed是warrant？不是期权吗？