藤同学2021-05-03 11:28:56
藤同学请问收益率均值回归为什么相关系数是负数？趋势在这里指，不是均值回归的情况？波动率(volitility,sigma)和收益率（return)的均值回归应该怎么表示？（英文）谢谢
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Millie2021-05-03 22:59:00
Millie同学你好，均值回归的相关系数小于0；一个数不可能无限高于或者低于均值，他们总要回归均值，所以相关系数小于0。
相反，如果是“趋势”（trend）相关系数大于0；今天涨明天也涨，或者今天跌明天也跌才叫做趋势，所以相关系数大于0。
均值回归只有一种表述方法 mean reversion（或者revering），所以他俩没有特殊的表述形式。
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