吴同学2021-06-05 00:13:37
吴同学老师好，如图画橙色框的内容，课上老师说是运用了平方根法则吧daily的波动率转换成年化的波动率，我不是很懂，感觉平方根法则这个知识点之前也没怎么提过，能否稍微讲解一下呢？为何可以这样把波动率按天数的开根号给放大呢？感觉波动率不一定是随着天数增大而增大吧？
回答（1）
Jenny2021-06-07 09:50:04
Jenny同学你好，这个知识点是在倒数第二章，收益率和相关系数，这个章节讲到的，还是比较重要的一个知识点。在第四门课，也会有所运用，如果之前忽略了这个知识点，建议再复习一下。平方根法则，它的假设前提是iid，也就是收益是独立同分布的前提。并且在不考虑均值的情况下，如果我们算出来1天的波动率，要转化成7天的，只需要乘以根号7就可以了，同样的，我们要转化成1年的波动率，再乘上根号252就可以了，这就是平方根法则了。
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