简同学2021-06-04 22:42:20
简同学所以时间序列也必须依托于过去的数据？通过模型来推演过去的数据去解释未来的数据，其实就是假设时间是有记忆的？而判断这种时间是否有记忆的标准就是这组数据是否协方差平稳，而要满足协方差平稳就得满足三个假设？如果都满足了，就可以对数据进行建模？
回答（1）
Jenny2021-06-07 09:32:10
Jenny同学你好，你的理解大部分都是对的。只不过时间序列不一定有记忆性，对于MA模型来说，yt的解释变量就是残差项，而不是它过去的数据，所以MA模型是没有记忆性的，但它是满足协方差平稳的，所以判断是否有记忆性的标准，并不是协方差平稳，而是该时间序列是否能用过去的数据解释，即y（t-h），比如AR模型。
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