老师，第25题如果改成欧式期权，要怎么折呢？是不是第二步都不用管了，直接用12*0.4239*e^-3%就行？

老师您好，请问Q60中告诉我们的fixed rate和Libor难道不是季度的吗（比如支fixed 收浮动，这里的5% 不是季度的吗？）请问为什么在后面算净支出的时候还要乘以四分之一呢？谢谢

老师请问incremental VAR增加一个position D后，是不是会对marginal A B C产生影响。

老师，这页PPT里提到如果第N项资产违约了那么不管前面的资产，只支付第N项资产账面价值和回收金额的差值，这里是不是类似于cash settled？回收金额是不是就是市值，在N-th default也会涉及digital 或者是physical settlement么

老师您好，Q55能不能麻烦再讲解一下，如何判断duration的正负，请问还有其他更好理解的方法吗？

为什么大量scenario不好

老师这里经济危机房价泡沫不是也提到了紧缩的货币政策吗

请问这个公式是为什么

请问 stock price~log-normal 则 return~normal return=ln(Pt/Pt-1)约等于(Pt/Pt-1)-1 本题中给出的volatility是应该理解为price的volatility,然后和什么样的分布是没有关系的？

老师，89题为什么求的是PMT的差额啊，为什么不是求PRN的差额呢？