金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

: FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题，每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦！
专场人数：0提问数量：0

这个对冲不用对冲那个duration 吗？用duration 对冲算出来是答案c

Multi-Factor Risk Metrics and Hedges、Non-Parallel Term Strucuture Shifts 查看试题 已回答

请解释一下这段话的意思？

已回答

为啥可以从1推到2？

已回答

这里为什么用双边的z值？

查看试题 已回答

老师您好，第四种方法dynamic rebalancing周老师说就是short call+short put的意思，这是啥意思呢，没理解，请老师解释一下，谢谢啦！

形策 已回答

老师，请问里面的F就是代表ER-rf吗？

Foundations of Risk Management 已回答

请问34题的IV，课件中有比较成本这块吗？我认为场内交易会交保证金、甚至会补充保证金，而场外好多应该不用，这样来看好像场外的成本更低一些

复习模考 已回答

老师您好，周老师在提到selection bias时，解释underestimate risk时说“挑选出来的产品相似，风险就会更小”，这是什么逻辑，没太听懂，请老师解释一下，谢谢！

形策 已回答

为何upward的CS有最大的CVA

已回答

B项为什么不对

已回答

4343/9388 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录