你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

GIN2021-06-06 10:24:35

请问老师，习题集662题是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option价值是0？

回答（1）

Millie2021-06-07 11:49:50

同学你好，如果其他条件相同，只是区分call和put的话，是对的。

因为deeply ITM call，说明st远远大于k，那put option价值=max（k-st，0），put option的价值=0。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录