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FRM问答
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老师好,请看图一,以期货空头现货多头为例,此处的T时刻总头寸价值跟图二的远期合约价值是类似的概念吗?虽然二者都有“价值”二字,但感觉从公式上看它们俩的思路不太一样。且为何T时刻总头寸价值中Ft可以和F0直接相减呢?此处不用考虑货币的时间价值吗?
老师,第18题这种题,如果不能忽略均值,那是不是先按权重计算出组合的标准差,然后再按权重计算出平均的收益率,再用VAR=(u-z*标准差)*P 求出调整前的VAR,用同样的方法计算出调整后的VAR,再计算两者之差?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
