天堂之歌

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请问老师,第78题的information这个选项,能否解释一下historical value added per unit of risk的意思吗?

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A不是ES的吗?

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均值回归就是存在相关性吗

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老师,您好,押题第38题,如果题目问5年的CVA应该怎么算呢?是简单将一年的CVA乘以5就可以吗?谢谢老师

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老师好,请看图一,以期货空头现货多头为例,此处的T时刻总头寸价值跟图二的远期合约价值是类似的概念吗?虽然二者都有“价值”二字,但感觉从公式上看它们俩的思路不太一样。且为何T时刻总头寸价值中Ft可以和F0直接相减呢?此处不用考虑货币的时间价值吗?

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老师,第18题这种题,如果不能忽略均值,那是不是先按权重计算出组合的标准差,然后再按权重计算出平均的收益率,再用VAR=(u-z*标准差)*P 求出调整前的VAR,用同样的方法计算出调整后的VAR,再计算两者之差?

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老师 请问图片中写的swap rate 是指swap合约里面的固定利率吗 为什么说同时给了bid 和 ask的情况swap rate 是他们的平均值?

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几种order: market order P为某设定价格 limit order (long) 高于P才会卖,低于P才会买 获利 stop loss (short) 低于P则卖掉,高于P则买入 止损 stop-limit (long)达到stop之后变成limit 如果下跌,是否是, stop<limit, 跌到stop有可能反弹,再卖掉 如果上涨,stop>limit,涨到stop之后还可能价格降低,低些时再买入 market if touched 在市价到达P附近后进行交易(或更有利价格) 对market if touched 不是很理解,以及和前面几个的区别

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老师,广义的异方差和狭义的异方差是怎么样的?还有怀特检验要掌握吗?具体是怎么算的?谢谢

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老师,一元线性回归是不是还有一条假设,没有序列自相关,违反就是自相关性。

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