简同学2021-06-06 14:26:53
简同学老师，不是先判断一组数据是否满足协方差平稳之后，在建模吗？那为什么建模之后还要判断模型是否平稳？
回答（1）
Jenny2021-06-07 11:01:43
Jenny同学你好，正常来讲，当剔除了趋势和季节性因素后，应该出现协方差平稳的平稳时间序列。这个判断并不是非常严谨的检验步骤。紧接着便可以使用AR、MA 或者ARMA 建模了。但是，在某些情况下，当剔除了趋势和季节性因素后，没有出现协方差平稳的平稳时间序列。所以为了保障建模的有效性，还是应该进行检验，也就是从统计学检验的角度来验证是否平稳。
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