根据梁老师课件上的图 F小于S 未来的F不应该会上升然后 s下降 直到S等于F嘛？

老师好，此题为百题第15题，请问为什么该题在算settlement date的dirty price的时候不能直接从期末折到settlement date呢？比方说这样：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,

如果债券是折价发行的，那YTM就大于coupon rate，而YTM就可能大于当期的spot rate啊。这道题没有考虑债券发行价格的问题啊。答案有误吧？

expected shortfall 是超过Va R的损失的均值，那之前有个图形是根据置信水平，正态图左边的面积的那个，是什么

请问咱们算价格的时候不都是用一般复利或者连续复利，但是这里100*（1-7%*72/365），用的是单利，而且FRA也用的单利，我记得老师说过FRM不考单利，所以现在对什么时候用复利，什么时候用单利，有点混了。

这道题我算不对，请您看下我错哪里了？13.25%-(0.0315/0.15^2)*(11.8%-4.5%)=3.03%,不是-1.47%？

求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的数据还是小于MAR的数据？

信息比率又和Jenson's alpha结合在一起了？

为什么volatility 直接就是0.2是标准差的意思呢，这个不就应该是方差么

请问老师多头套期保值（期货多头，现货空头）在计算总头寸价值时，期货市场的收益是Ft-F0，那现货市场为什么说是欠别人St呢？n多头套期保值这个过程我是这样理解的:现货市场，借现货来卖应该在期初就收入S0，期末要还现货，而期货市场约定到期以F0价格买入一份资产，然后交割还现货市场所欠的现货。感觉不对又不知道错在哪里？期货交易的收益计算到底是看成平仓还是交割啊n