老师，73题视频里说不能算出treynor radio，因为不可能只有系统性风险。那我可不可以只计算系统性风险呢？我承担系统性风险获得多少超额回报，不是我没有非系统性风险，只是不计算。

这里判断检出力度应该是基于假设检验的置信水平吧？（标黄色部分），不用应该是var模型的显著性水平（后面的99与95），因此在这种情况下，检出力度应该是一样的吧

为什么这题在第二年的时候，不需要考虑本金

老师，69题的c图，不也是向下走的吗？为什么不选呢？谢谢

在qq plot题目中，是否对称好判断，如何通过图像判断是左偏还是右偏？

这里的h星也是代表最小方差对冲比率吗

圈出来的这个公式是怎么推导的呢

老师，如果｜特征根｜<1，是平稳的；｜特征根｜大于等于1，是不平稳的，存在随机游走？

第二题，老师说有偏（b选项）就不适合参数法，lognormal分布不是有偏嘛，也是参数法啊，如何解释

73题我的疑问是，因为alpha左右两边的2*lamda*TEV*rho都是同方向的，所以alpha的区间大小其实仅仅由cost of sell 和cost of purchase 之和来决定的。那lamda和rho的大小应该对alpha的区间没有影响啊，应该选d