老师这两个beta不一样吧？ 为什么可以化为下面的式子

D选项中 一个样本的标准差不也挺好用除以跟号n的公式计算吗

这个地方 为什么better的floating 是Libor➕0.5%。 cf的出去和流进 之后不应该是 - Libor-0.5%吗

第二道题最后一问计算IQR 结果的表达形式为什么是（0.2725，0.4175）？ 为什么不是0.4175-0.2725=0.145

这个地方，应该是说这个方法没有考虑到资产的流动性，而实际上是有流动性的吧？

495请讲解一下

第13题第三个选项中，零息债券的久期应该是本身的期限，如果非零息债券的久期应该会比自身的期限更短，这样子期限不是不匹配的吗？

第7题根据波动率调整完后数据大小已经发生了变化，用这些数据再去计算var值的时候，应该会影响大小的，为啥var计算出来不会改变呢？

为什么老师说这个TEV是下半标准差呢，下班标准差不是SoR的吗？老师是不是口误了？

到底什么时候签订远期合约什么时候签订期货合约呢？既然远期合约违约风险这么大为什么还要签订远期合约呢？