老师，Component VaR可以被描述为增加1美元投资改变带来的VaR吗？区别于Marginal VaR的话，是否MVaR只能描述为1 unit改变带来的VaR？有些混淆不知最准准确该如何区分描述，此外图二紫框内的解说是否正确呢？按照习题集答案的话dollar change是指Component VaR呀

老师 这道题为什么不能直接用条件违约概率来求 直接是1-e^（-0.12）

这个第一个选项，为什么不是考虑CVaR，而是individual VaR

这道题，为什么说期限长的合约theta值比较小？这里的期限长的意思是不是流逝的时间长的意思？也就是说剩余的时间少了，theta值就比较小了？感谢

老是麻烦解释一下这道题 没看明白答案

老师，您看如图铅笔画线最下边这里说：VaR可以应用于tracking error，如果VaR是正态分布的。不理解为何一定要是正态分布的。（用很多过去的tracking error数据来做历史模拟HS得到非参数法的VaR不可以吗）

只买入B不行吗，为什么还要卖出A和C？这里是假设他已经拥有了三项资产？

为什么是求Delta R，而不是求R？

这道题用的var的公式是什么

less frequent coupon payment 是付息频次m的意思吗 为什么会增加duration吗