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FRM问答
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Market risk model 120-235关于单调性,这里举例当使用模型计算资产一的收益率小于资产二,那么资产一的风险大于资产二。这里和通常理解的风险与收益匹配,收益大也代表风险更高,是相反的?怎么理解和辨析?
我自己算了一遍 即便是小数点保留9位 算出来的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 这样加起来 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 请问这个误差是出现在了哪里?
老师,大宗商品不是抗通胀吗?那在高通胀时期的表现应该更好啊。而且如果要说本国货币贬值,那这时持有外汇不是也能有更好的表现吗?如果说所有五大类在高通胀时期的表现都低于低通胀时期,那高通胀时期我们怎么保护自己的财产啊。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
