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: FRM问答

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可以理解为凸性高与否与久期的准确程度是无关的吗？

Parallel Term Structure Shifts 查看试题 已回答

老师，问个题外话，为什么债券随着到期期限的临近，它的价格波动率是趋于0；而期权的vega在ATM的时候是最大的？还有就是ITM是实值还是虚值期权？

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

KEY RATE01为什么能约掉0.0001呀？它的分母是0.0001，为什么还要再乘以个0.0001?

Non-Parallel Term Strucuture Shifts 查看试题 已回答

老师BC没看懂

Credit Risks and Credit Derivatives 查看试题 已回答

老师excess spread信用增级怎么理解呀？

Structured Credit Risk 查看试题 已回答

老师好这题的连续复利不需要换算成一般复利吗

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

为什么银行初始得到的为250个bp？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

这种计算量这么大的题目考试会考到吗，一般还考多少啊？

Random Variables 查看试题 已回答

老师，可以提供一下AR（1）的方差推导过程吗

高等数学 已回答

这个题可以把连续复利转化成按年复利之后，再用计算器计算吗？

高等数学 已回答

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