陶同学2021-11-23 08:40:25
陶同学parallel shift难道不是比duration吗，convexity不是负责非平行变化吗，116没懂
回答（1）
Adam2021-11-23 13:22:44
Adam同学你好，
你理解错了。
所谓的平行移动，是说，所有的期限的利率都变动“delta y”，也就是说，在利率变动deltay下，对债券价格造成的影响，【可以用久期、可以用久期+凸性方法进行推导】
而非平行移动，是说，不同的期限的利率，变动水平可能不一样。这个时候用key rate进行分析。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片