Vega对看跌看涨都是正影响，是不是说明call,put都大于0
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第5题没理解，首先组合收益是无风险+市场超额，题目中说在市场不好的时候有大的利润，我理解无风险收益是不会产生大利润的，那只有beta很大才有可能实现，所以我选了C。
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请问business risk包括strategic risk和reputation risk吗
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老师，es是衡量超过var值的损失平均值，题目说明损失分布均值是4，这个应该是包含了var在里面的，不用减掉var再进行平均吗？
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请问price risk 是什么，没有看到过这种说法？
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这道题，为什么置信区间是99%但是下面是99.5%
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老师，这是百题的题目，应该是符合二项分布的要求的，为什么不是用二项分布去求呢？
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请问1：03：55左右的那题计算器怎么输入啊
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什么是方差？什么是投资组合的方差？（收益、风险、还是收益和风险的关系）投资组合的方差有什么意义？什么是最小方差组合
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可是VAR的求法不止有历史模拟法，还有参数法，蒙特卡洛法呀，那为什么说VAR的使用是基于过去可以预测未来捏？
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