押题的46题，第二项若正确的话，VAR的置信水平越低，增加了non-rejection...region，按照题目所说就weaken...the...power...of...back-test，在原版书和讲义里，都强调要avoid....higher..confidence..VAR（因为too..higher.confidence..VAR，the..exception..is..rare..evet）。那么这是不是相互矛盾了呢，还是说在回测的时候，VAR的confidence..lever...should...be..higher,but..not..too..higher?

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张同学2021-12-03 12:03:07

押题的46题，第二项若正确的话，VAR的置信水平越低，增加了non-rejection...region，按照题目所说就weaken...the...power...of...back-test，在原版书和讲义里，都强调要avoid....higher..confidence..VAR（因为too..higher.confidence..VAR，the..exception..is..rare..evet）。那么这是不是相互矛盾了呢，还是说在回测的时候，VAR的confidence..lever...should...be..higher,but..not..too..higher?