306页,Sum of all IS gaps across buckets=0意思是加总为0就可以吧,而不是要求每个bucket都是0.
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为什么净额结算以后的组合要这么算呀,组合的bp比原来任何一方的交易都要大?两个权重为啥不是5/9和4/9,而是5和4呢,权重超过1了耶
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多边净额结算的抵消不是需要同一主体吗?比如A给B20,B给A10,相当于A给B净额10,B面临10的风险敞口。为啥A和B,A和C这两个还能相互抵消?
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为什么我觉得95的双尾是1.96,这里为什么用单尾的?
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292页,套利一定是借钱吗?市场上的利差如果用自有资金叫不叫套利?
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2步伐就是入1,入2, 如果三步的呢? 前面是不是入1+入2+入3?
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CTD全称是什么
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答案第一行,一般复利转换为连续复利的式子看不懂,这次方都怎么省略的
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题目说一个投资管理者有一千万36份的标普五百指数,所以对冲的话要short36份合约
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