188****34952022-02-13 16:23:17
188****3495slope如何理解？怎么计算得出A？
回答（1）
Yvonne2022-02-14 11:33:08
Yvonne同学你好，slope就是斜率的意思，SML线的横坐标是β，因此它的斜率就是E（Rm）-Rf，根据题目内容就可以得出E（Rm）-Rf=0.06，β和Rf已知，另外这个投资组合还有一个超额收益率alpha，也就是超过CAPM模型预期收益率的部分，因此可以计算得到投资组合的预期收益率E（Rp）=2.4%+4%+0.3*6%=0.082，再代入到TR的公式中，就可以得到TR=（0.082-0.04）/0.3=0.14。
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