abc怎么改正？谢谢老师～

post validation review是什么

这道题不需要考虑之前的的oc 余额 spread 的么？

解释一下每个选项～谢谢老师👨‍🏫

老师，这道题目能否用（ytm-Rf)/（1+ytm）*LR先求出来第一年的违约概率，因为违约概率服从指数分布，所以可以认为每一期的条件违约概率都等于第一期的违约概率，然后求出每期的边际违约概率，然后求CVA。我这样算出来是0.143，跟答案有所区别，不知道思路是否正确

有点晕，请老师再讲解下这个突性价值，谢谢

老师，Location这个词在极值理论里可以等同于POT和GEV的thereshold或central-tendency吗？不知有何区别。

老师，请问A这里如果描述为positive-kurtosis是对的吗？不太确定是否只要有肥尾就是尖峰的（因为excess-kurtosis是-3的，所以excess-kurtosis无法确定，但kurtosis是否能通过单边肥尾与瘦尾确定）

为什么不选B？ 这里short一份合约，锁定卖出价格，那肯定是价格越高亏得越多，所以这里当达到$5或更高的价格时卖出以止损。价格上涨的时候这里是favorable还是unfavorable？

老师， 这种题 我总是算到 delta 60 - 36 - 20 = 4, 然后就选了BUY 但其实是要SELL 这个怎么理解呢