老师，2-19页，为什么max(ST,K)>=ST?

为什么溢价的coupon大于ytm

式子列对了 怎么样用计算器按都是等于0.12056 c这个答案是真的按不出来

式子列对了 用金融计算器算出的答案是。0.12那怎么选

spot rate 和coupon rate 是不是不一样的

老师我想问一下远期利率协议里面如果协议利率大于参照利率的话，是不是在结算日多头给空头结算资金之后这份协议就完事了，因为多头不会再找和他签协议的人借钱了而是会去市场找银行借钱？后面虽然还有合同期但是没有实际作用？

D选项增加风险如何理解？为什么要增加风险呢？

I/Y是市场利率么

视屏讲解说两个统计量都是衡量偏自相关系数，但是看课件写的是ACF，原假设是ρ=0，这俩统计量是衡量什么的呢？

题目说证券化机制带来金融危机是错误的，解析又说危机和危机前的证券化过程的失败，而不是信用风险转移的根本规律更有关，不是矛盾嘛？