巨同学2022-03-09 15:07:22
巨同学老师这个题BC选项不太懂，书上也没有写，C是哪里错了，难道是我们一般用月利率吗
回答（1）
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Adam2022-03-09 16:05:38
Adam同学你好，
这道题实际上是在说使用蒙特卡洛模拟去估计MBS价值。考察的是蒙特卡洛建模的相关内容
在模拟路径的时候，由于会有提前偿付，所以波动率的使用上不可能是一个恒定的值，会有变化。
至于C，错在了年利率。实际上应该是月利率，因为按揭贷款通常是按月支付的，所以MBS现金流主要是月现金流
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