宋同学2022-03-09 15:37:45
宋同学第14题，B选项说相关系数为1，这表现在那句话，有点看不懂B选项
回答（1）
Yvonne2022-03-09 16:13:34
Yvonne同学你好，投资组合的标准差计算公式如下图所示，相关性越低，整个组合的标准差越小，因此风险越小。
组合的风险的最大值，其实就是A和B的风险相加，也就是组合的风险不会超过这个值，而最小值等于AB两个风险相减的绝对值。
B选项就是上面提到过的，一个两资产构成的投资组合的风险不可能比这两个资产的总风险加总还要高。
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