这个公式在哪里讲过呀

请问判断是否大于threshold+MTA的, 是用portfolio value还是portfolio value-collateral held? 谢谢

exposure计算的时候, max{0, contract value}, 想是否需要减去collateral held?谢谢

T=2，半年付息，pd*lgd约等于几倍cs

为什么这道题目中年化的波动率2.5%不用除以根号十二调整为每一个月的波动率

求1年期的利率时，不是在半年付息的情况下求1年期利率的吗？

老师，discount rate 和intereste rate虽然一个是贴现率，一个是市场利率，可是这两个值应该是相等的吧？算债券未来现金流贴现求和的时候，如果贴现率低于市场利率，说明这债券我买它就亏了啊？还不如我自己去银行存钱，收到市场利率计算的利息呢？如果折现率高于市场利率，那不就说明大家都会来抢这个债券了，因为把钱用来投资这个债券所赚到的“利息”会高于在银行存钱的利息？

请问这是指低于threshold的部分是有抵押还是无抵押?谢谢

老师，对于债券，股票，期货，远期，互换，可不可以这么理解：债券和股票通常作为标的资产，他们的价格或者价值该是多少就是多少，无论何时买卖都是一场平等的交易，不存在预测一说。而由于不同的人对未来价格或者利率的预测不同，人们就可以通过期货远期这种衍生品，来进行“赌博”，赌谁的预测更准，预测的准的就可以赚钱？

想请问一下，关于期货，我不太理解为什么Ft会跟St出现套利的机会。我的理解是St是现货t时刻的价格。比如大豆价格在t时刻是100，那么Ft的t时刻的期货价格不应该也一定是100吗，怎么来的套利机会？是不是因为不同的asset或者maturity产生的基差风险所以St和Ft不相等。那如果是相同asset和相同maturity，那是不是St一定等于Ft了？也就是说如果我的标的资产是大豆，我找的是大豆的期货，那么到了t时刻他们是不是一定相等？还有这个F0，我能不能理解就是期权当中的k（只不过期货中双方必须进行交易，而期权的long可以依据k决定行权或者放弃）