请问，在credit risk分析中，假设相关系数不变，PD在增加，PD的取值应该是［0，1］，那么equity的var是不是应该从0突然变为一个非零正实数，然后随着PD增加，再慢慢连续性的下降？

singlefactormodel中的例题，0.8660怎么来的？

公司担心利率上升，他不是做了个多头吗？实在没搞清楚这题

远期的价值没搞明白？一份远期在-t时刻签署，价格K，到了0时刻，市场价格报F，这时候算价值为什么是对（F-k）折现？

老师我想问一下，在bootstrapped historical simulation中随机抽出来的数是放回去还是剔除掉，然后在剩下的数里面再抽样

老师，请问为什么OAS里风险溢价约高越好，风险溢价rp在分母，分母越大价值不是越小吗？因该怎么理解？

请问如何理解预期损失是线性的？

为什么价格下降的时候买股票是shortput？配合long的人买入股票？long不是买吗

请问.这里老师提到asser_return与PD是反向关系在merton模型中,我不太清楚哪里体现出来asset_return呢?我知道利率与PD是反向关系.谢谢

150页，计算Weighted average overall cost of capital时，breakeven cost为什么不乘650/750？我认为如果不乘650/750的话，那100million就是既付了债主的钱，又付了股东的钱。但这100m是来自于股东的呀