老师您好，虽然这道题计算蛮简单我也做出来了，但是想确认一个知识点：我记得在基础课中老师提到operational risk算VaR和credit risk计算VaR值一样，会取99.9%的置信水平下1 year的值，而market risk会取99%下10 days的值。我不太清楚这个知识点会在什么情况下使用？我记得老师还提过有的时候计算Opeartional / credit VaR存在要将99%/95%置信水平转换到99.9%的情况，这个又是什么时候会需要呢？我的记忆可能有点混乱，麻烦老师帮我顺下逻辑，谢谢~

答案是不是错了

那个债券面值100来报 怎么应用做题怎么理解

请老师在讲解“判断对错题”时，如果是错的，应说明错在哪儿，正确的是什么

请问上面公式在按计算器的时候，4.25%是否需要输入“0.0425”？还会仅需输入“4.25”？

D选项如何体现？VaR模型如何包括所有风险因子？

请问百题第21题信用风险，这道题可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)吗？感觉可以用，但是第二笔债券PD算怎么是负数呢？很晕，谢谢

可以讲一下这个题目第三点嘛？视频里没有听过

老师好，百题市场风险第四题，答案给的是先用黄框里的公式delta方法分别算好两个期权的Var，再用蓝框里的公式算两个期权的组合Var。而我借鉴市场风险百题第3题的方法，先用蓝框里的公式算出两个股票组合的Var,再用黄框里的Delta法（两个期权的delta求和再乘以股票的组合Var）算期权组合的Var,为什么不对呢？

题目不是在金融危机的情况下吗 金融危机不会影响到银行吗？